증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 6.0 교보증권

증권발행실적보고서

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

2. 인수기관별 인수금액

3. 청약 및 배정현황

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2. 증권상장일 : 해당사항 없음.3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

2. 배정공고

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

2. 발행비용 (단위 : 원)

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 K-ELS 제 5회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 5억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2) 본 증권의 공정가액은 2026년 06월 09일 현재 9,130.68원으로 추산됩니다.

※ 이는 2026년 06월 09일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

• 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가.최초기준가격

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [ 2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

※ 기준종목 : 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [ 2 ]영업일

라. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [ 2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [ 2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다. ｏ 원금손실이 발생하는 조건 : 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 35% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 만기상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.ｏ 원금손실이 발생하는 조건의 관찰기준 : (간이)투자설명서의 다른 규정에도 불구하고 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 각 기초자산별로 어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함하여 관찰합니다. 위 관찰기간 중 어느 기초자산의 평가일이 교란일인 경우 해당 기초자산에 대한 평가일은 이후 도래하는 최초의 예정거래일로 변경됩니다. 다만, 이후 도래하는 예정거래일이 연속하여 8 예정거래일 동안 교란일인 경우 8번째 예정거래일이 교란일임에도 불구하고 원금손실이 발생하는 조건의 평가일로 간주됩니다. 이 경우 발행사가 8번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며 기초자산이 지수인 경우 발행사는 시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 8번째 예정거래일의 각 해당지수의 구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

교보증권 K-ELS 제 6회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 5억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2) 본 증권의 공정가액은 2026년 06월 09일 현재 8,822.35원으로 추산됩니다.

※ 이는 2026년 06월 09일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

• 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가.최초기준가격

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [ 2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

※ 기준종목 : 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [ 2 ]영업일

마. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [ 2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [ 2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다. ｏ 원금손실이 발생하는 조건 : 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 30% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 만기상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.ｏ 원금손실이 발생하는 조건의 관찰기준 : (간이)투자설명서의 다른 규정에도 불구하고 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 각 기초자산별로 어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함하여 관찰합니다. 위 관찰기간 중 어느 기초자산의 평가일이 교란일인 경우 해당 기초자산에 대한 평가일은 이후 도래하는 최초의 예정거래일로 변경됩니다. 다만, 이후 도래하는 예정거래일이 연속하여 8 예정거래일 동안 교란일인 경우 8번째 예정거래일이 교란일임에도 불구하고 원금손실이 발생하는 조건의 평가일로 간주됩니다. 이 경우 발행사가 8번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며 기초자산이 지수인 경우 발행사는 시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 8번째 예정거래일의 각 해당지수의 구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.